Backtrader-Orders

backtrader翻译：order部分

Cerebro是backtrader的重要的控制系统，Strategy的子类是终端用户的关键控制点。后者需要一种链接方法来连接到系统的其他部分，这也就是订单orders发挥重要作用的地方。

Orders将Strategy中的逻辑制定的决策翻译成代理人可执行某个行为的合适的信息。通过以下来完成：

• 创建
  通过Strategy提供的方法：buy，sell以及close将会返回一个订单实例作为引用。
• 取消
  通过Strategy提供的方法：cancel，这将会提供一个订单的实例来操作。

orders还充当返回给用户的通信方法，来通知代理人事情如何运行。

• 通知
  策略方法:notify_order将会报告order实例

订单创建

当调用buy，sell以及close时，下面的参数将会应用到创建中：

• data(默认:None)
  对于订单创建的数据，如果None，则使用系统中的第一个数据，self.datas[0]或self.data0，也就是self.data将会使用。
• size(默认：None)
  用于订单数据单位的大小。
• Price(默认：None)
  使用价格（如果它不符合最小的报价单价要求，在实际中代理人可能对实际格式施加限制）
  None对于Market和Close订单有效（市场影响价格）
  对于Limit，Stop和StopLimit订单，这个值决定了触发点（在Limit中，触发点是明显的价格订单匹配的价格）。
• plimit(默认：None)
  仅适用于StopLimit订单。一旦Stop被触发（price已被使用），这就是设置的隐含的Limit订单价格。
• exectype(默认：None)
  可取的值：
  • Order.Market或None。一个市场订单将使用下一个可能的价格执行。在回测中，他将会使下一个bar的开盘价。
  • Order.Limit。订单只在给定的price或更好的情况下才会执行。
  • Order.Stop。订单在price触发并像Order.Market执行一个订单。
  • Order.StopLimit。订单在price触发并执行隐含限制订单，price由pricelimit提供。
• valid(默认：None)
  可能的值：
  • None：这会生成一个不会过期的订单（又称Good till cancel，取消前有效）并且保留在市场中直到匹配或者取消。在实际中代理人代理人倾向于提出一个时间限制，但是这个限制通常是如此遥远，以至于可以认为它不会过期。
  • datetime.datetime或datetime.date实例：date将用来生成一个订单，到给定日期前有效（又称good till date）。
  • Order.DAY或0或者timedelta()：生成一个日期，有效直到End of the Session(又称day order)。
  • numeric value：这是假设概述值与mapplotlib编码的日期相对应的，并且将会用来生成一个订单，直到这个时间都有效。
• tradeid(默认：0)
  这是一个由backtrader应用的内部数值来朱总在重复资产上的重叠交易。当通知订单状态发生变化时，tradeid发送回strategy。
• **kwargs：额外的代理人实现可能支持额外的参数。backtrader将会向下传递kwargs到创建的订单对象中。

举例：如果这4个订单执行类型直接被backtrader支持是不够的，在这种情况下，比如Interactive Brokers将会传递看参数：

orderType='LIT', lmtPrice=10.0, auxPrice=9.8

订单通知

为了接收通知，notify_order方法必须在用户Strategy子类覆写（默认情况下什么也不做）。下面的可以应用到这些通知中：

• 在策略的next方法调用前发出
• 对于在相同的next流程中带有相同或者不同状态的相同的order可能（以及将会）发生几次。
  一个订单在next方法又调用一次时，它可能会提交给代理人以及可能被这个执行接收
  在这个例子中最少发生3个status的通知：
  • Order.Submitted因为订单被送到了代理人那
  • Order.Accepted因为订单被代理人接收并且等待后续的执行
  • Order.Completed因为在这个例子中，它快速的的匹配到了(价格)并且完全填充（这通常可能是Market订单） 在Order.Partial的情况下，在相同状态，通知可能发生多次。这个状态无法被策略中的代理人看到（匹配时不考虑交易量），但是他将会被代理人设置。

实际上的代理人在更新仓位前可能发出一次或多次执行，而且这一系列执行将会弥补Order.partial通知。

实际的操作数据在属性中：order.executed，他是OrderData的对象，常用字段为size和price。

在创建时的数值被存储在了order.created，这将会在order的生命周期中保持不变

订单状态值

定义如下：

• Order.Created：当Order实例被创建时设置。不能被终端用户查看，除非order实例被手动的创建而非通过buy，sell和close

• Order.Submitted: 在订单实例已传输到经纪人时设置。这仅仅意味着订单已被发送。在回测模式中，这是一个即时的动作，但在实际经纪人情况下可能需要时间，可能在经纪人收到订单并转发给交易所时才会首先通知。

• Order.Accepted: 经纪人已经接受订单并且订单已经在系统中（或已在交易所）等待按照设定的参数（如执行类型、大小、价格和有效期）执行。

• Order.Partial: 订单已部分执行。order.executed 包含当前的已成交数量和平均价格。

• order.executed.exbits 包含详细列出部分成交的所有 ExecutionBits 列表。

• Order.Complete: 订单已完全成交。

• Order.Rejected: 经纪人拒绝了订单。某个参数（例如，用于确定其生命周期的有效期）可能不被经纪人接受，导致订单无法被接受。
  拒绝原因将通过策略的 notify_store 方法通知。尽管这可能显得很尴尬，但原因是实际经纪人会通过一个事件通知这一点，这个事件可能与订单没有直接关系。但来自经纪人的通知仍然可以在 notify_store 中看到。这种状态在回测经纪人中不会看到。

• Order.Margin: 订单执行将导致追加保证金要求，之前接受的订单已从系统中移除。

• Order.Cancelled（或 Order.Canceled）: 用户请求取消的确认。
  必须考虑，通过策略的 cancel 方法请求取消订单并不保证取消。订单可能已经执行，但这种执行可能尚未被经纪人通知，或者通知可能尚未传递给策略。

• Order.Expired: 先前接受的订单具有时间有效性，已过期并从系统中移除。